Heston模型下的欧式一篮子期权定价

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成果类型：

期刊论文

论文标题(英文)：

Heston Model of European Basket Options Pricing

作者：

张敏;朱晖;蔡秋娥

作者机构：

南华大学数理学院,湖南衡阳,421001

[蔡秋娥; 朱晖; 张敏] 南华大学

语种：

中文

关键词：

Heston模型;浮动利率;欧式一篮子看涨期权

关键词(英文)：

Heston model;floating rate;European abasket options

期刊：

南华大学学报(自然科学版)

ISSN：

1673-0062

年：

2015

期：

页码：

81-83

DOI：

10.19431/j.cnki.1673-0062.2015.02.018

基金类别：

衡阳市科技局基金资助项目（2012KJ17）；

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

数理学院

摘要：

本文在Heston模型下,对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究,得到一篮子看涨期权的定价公式.

摘要(英文)：

Under the Heston model, we conside European abasket options with a floating rate, obtain European abasket options pricin...

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