期刊论文

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南华大学学报(自然科学版)

1673-0062

2013

4

68-70

10.19431/j.cnki.1673-0062.2013.04.017

(2010ZK3052):湖南省科学技术厅基金资助项目 (2012KJ5):衡阳市科技局基金资助项目 (2010XQD33):南华大学博士基金资助项目

本校为第一机构

将经典风险模型推广为保费收取为Poisson过程,赔偿次数为二项过程的离散风险模型,讨论了盈余过程的性质,给出了关于破产概率的一个定理和几个推论.

In this paper, we extended the classical which the premium rate was a Poisson process and binomial process. It discussed the nature of surplus risk model to a discrete risk model in the number of compensation rate was a process, gave a theorem about the ruin proba...