期刊论文

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南华大学学报(自然科学版)

1673-0062

2013

3

43-45

10.19431/j.cnki.1673-0062.2013.03.011

衡阳市科技局基金资助项目（2012KJ17）；

本校为第一机构

本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。

On the probability measure space for Asian Option Pricing study,we conside the stock price follows Brown motion and floating exercise price follows It^o process during the two assets related model,to obtain Asian options pricing formula under the ...