期刊论文

中文

统计与决策

1002-6487

2016

16

145-148

10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.16.039

教育部人文社科青年项目(13YJCZH044) 湖南省科研创新立项课题(CX2014B397)

本校为第一机构

学术界对股市长记忆性分析结论存在分歧现象,长记忆性分析方法的精准性是一个重要的影响因素。文章通过对R/S、MR/S和V/S分析方法的参数估计问题进行探究,剖析了线性近似求解方式的不足之处,并采用梯度下降法估计非线性回归方程的Hurst指数,同时借助ARFIMA模型对估计精度进行了对比验证。采集我国A股市场股票样本的收益率数据实证,结果表明,非线性估计能提高分析方法对Hurst指数的估计精确度。