期刊论文

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应用数学学报

0254-3079

2009

32

2

354-367

10.3321/j.issn:0254-3079.2009.02.015

2008ZK2002:湖南省科技计划重点项目 07JA790084:教育部人文社会科学研究项目 06B34:湖南省教育厅青年项目 06C715:一般科研基金 08YBB278:湖南省社会科学基金

本校为其他机构

本文首先研究了分布族S(v)(v≥0)和分布族S~*(v)(v≥0)的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S~*(v)(v>0)的情况下破产概率的-个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.

In this paper some properties about two classes of claim distributions,i, e. S（v） and S^＊（v） （v 〉 0）classes,have been discussed. Then the asmptotic relationship and local asmptotic relationship for the ruin probability in classical risk model have been obtained under the claim distribution F ∈ S^＊（v） （v〉0） and the adjustment co...