基于分型转折点的证券时间序列分段表示法

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作者信息关键词期刊信息归属信息摘要

成果类型：

期刊论文

作者：

彭佳星;肖基毅

作者机构：

[彭佳星] 南华大学计算机科学与技术学院

[彭佳星] 衡阳师范学院计算机科学与技术学院

[彭佳星] 智能信息处理与应用湖南省重点实验室

[肖基毅] 南华大学

语种：

中文

关键词：

分型;转折点;证券时间序列

期刊：

商：经济与科技

ISSN：

1006-0510

年：

2016

期：

页码：

195-196

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

计算机科学与技术学院

摘要：

证券时间序列是证券交易价格的一组观测数据,是一种有其自身显著的特点的时间序列,针对这些特点我们提出一种基于分形理论与K线图形特点的分段方法,经过理论分析与实践证明其划分的证券时间序列分段有其合理性.在对时间序列数据压缩率很高的情况下,还能保持较好的拟合误差,并能较好地描述证券时间序列的走势特征.

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